（報告一）
題目♒️： Local Multigrid with Applications
（局部多重網格法及其應用）
報告人：許學軍教授、博導，同濟大學數學必一院長，國家傑青獲得者👳🏽，973課題組組長。
報告時間：2016年12月15日 9:00-10:00
報告地點📐：必一体育平台二樓報告廳
報告摘要：In this talk, we shall present a local multigrid algorithm for solving the linear algebraic systems arising from the adaptive continuous and discontinuous finite element methods. The abstract Schwarz theory is applied to analyze the multigrid method with Jacobi or Gauss-Seidel smoother performed on local nodes on each level. It is shown that the local multigrid method is optimal, which means that the convergence rate is independent of the mesh size and mesh level.
（報告二）
題目👰🏼：Heston模型下的期權定價的高效算法
報告人🧛🏿：徐承龍教授、博導🙌🏿，973課題組成員。
報告時間：2016年12月15日 10:00-11:00
報告地點：理必一二樓報告廳
報告摘要：對於Heston模型下的期權定價問題🥷🏽，分別提出了基於算子分裂的有限差分方法和蒙特卡羅加速模擬方法，與傳統的ADI方法相比較🦸♂️，我們針對Heston 模型的特點🕎，先對原方程進行了變換，使得不含交叉導數項🕹，並且算子分裂後的問題具有👨🦯➡️：1.更易於高效求解🎼，2.可以用來計算Greeks🖲🙎🏽，3.保持原問題特性的優點，可以同時處理美式或歐式期權定價問題。蒙特卡羅方法可以求解高維歐式期權，並行化容易實現💪🏻，計算穩健的優點🤙🏽🧑🏻⚖️。